关于一般均衡的理论综述和评论__墨水学术,论文发表,发表论文,职

所属栏目：经济学论文范文发布时间：2011-02-25浏览量:252

副标题#e#摘要：供给需求曲线是经济学中最基本的理论，但其假定条件过于简单，本文从其缺陷中引入一般均衡理论，阐述一般均衡理论的特点和理论沿革，最后对一般均衡的社会福利效果从理论角度进行了归纳和评论。
　　关键字：局部均衡一般均衡社会福利
　　亚当•斯密猜测有一只“看不见的手”，他相信：上帝为人类设计了一种和谐，我们只要根据“看不见的手”的指引，就可能实现上帝为这个世界所设计的隐藏着的秩序——这是“大自然隐藏计划的一部分”。但是在理性时代，后世的经济学家试图从数理上证明斯密所说的“上帝”是存在的，这就引出了各种各样的均衡理论。
　　一、    局部均衡的缺陷——单一市场角度
　　供给曲线和需求曲线构成的交叉图通常是我们第一个看到经济学模型。两条交叉的曲线给出了一个确定的结果。两条曲线的交汇点决定了市场价格，在该价格下，供给等于需求。这不仅仅是一个数学上的一个等式，更重要的是，它表示市场价格和数量动态调整过程中的一个静态点。但这只是一个局部均衡，价格调整以使供给等于需求只发生在某一单个市场上。
　　这里我们可以发现，我们的分析框架是建立在把商品的市场与别的商品市场隔离开的基础上的——只有商品的价格进入其自身的供给和需求函数，而这种做法就是所谓的“其他条件不变”，换句话说，就是在考虑商品的市场时，假定所有其他商品的价格固定不变。
　　我们用一个具体的真实事例来看一下拘泥于局部均衡的分析会带来什么后果。1973年8月，由美国商务部作出的1974年汽车市场的销售和价格都是非常乐观的，对美国汽车的需求曲线和成本函数所做的估计都毫无例外地显示，汽车行业会保持旺销势头并持续盈利。但事实情况是，1974年是美国汽车生产商数十年来经营业绩最糟糕的一年，并由此引发了美国汽车市场的大萧条，汽车进口数量尤其是来自日本的汽车进口量急剧萎缩，而此前日本汽车一直在美国市场上占有较大的份额。是估计错误了么，事后人们证实，无论从哪个方面，估计所用的模型都是经得起推敲的。关键的问题是，他们忽略了一个无法预见的事实：其他市场的急剧变化以及由此产生的对汽车市场的影响。1974年，成品油的价格上涨了4倍。汽车市场的需求，尤其是油耗大的美国本土汽车的需求迅速走低。汽油市场拖垮了1974年的汽车销量。由此可见，市场的相互影响对于理解和预见经济活动及其结果至关重要。
　　二、一般均衡的本质——多个市场影响
　　正如上面的实例所显示，将经济作为一个整体来看待，而不是人为地将其割裂成众多“不受其他市场影响”的单个商品市场，这就是一般均衡的概念。
　　具体的，当价格充分调整至所有市场的供给与需求都相等，就称该经济处于一般均衡状态。令商品为。商品的需求与供给将依赖与商品本身的价格以及许多其他商品的价格，因此，我们将其表示为和。
　　我们可以发现，一般均衡与局部均衡的区别就在于需求函数和供给函数的自变量。所有商品的价格都进入商品的供给和需求函数，而不仅仅是商品自身的价格。一般均衡理论研究的就是具有此类性质的均衡。
　　三、一般均衡理论的历史沿革
　　从斯密的“看不见的手”开始，古典经济学家都曾非常形象的定义过均衡的概念。他认为均衡是经济运行的一种特殊状态，关于经济是如何达到均衡没有一种严格的逻辑推断。
　　（一）瓦尔拉斯《纯粹经济学要义》
　　里昂•瓦尔拉斯，法籍瑞士洛桑学派经济学家，在其开创性的著作《纯粹经济学要义》（1894）中，他从数学角度研究一般均衡理论设定了所有的问题与原则上必须遵循的研究程式。在经济学说史上，瓦尔拉斯模型第一次对一般均衡概念做了完整充分的论述。该模型明确指出：对种商品，将存在关于个未知价格的个方程：。求#p#副标题#e#证方程个数与未知参数的个数相等，这是瓦尔拉斯证明方程解的存在性时所用的方法。若方程都是线性、相互独立且无约束的，则构成解的存在性的充分条件。
　　瓦尔拉斯为了解释均衡是如何达到的，提出了“万能拍卖者”的概念，以取代斯密提出的“看不见的手”，这一思想对德布鲁影响很深。尽管说法不一样，但其实质是相同的——需要有一个人或者是一种机制来消除市场上的超额需求。根据瓦尔拉斯的解释，“万能拍卖者”同时存在于每一个市场上，他观察每一个市场的超额需求，根据超额需求的大小同方向调整价格：超额需求越大，价格上升越大。可以证明（这是后来德布鲁证明出的）：经过数轮这种上帝似的定价过程后，过剩需求就消失了，经济也就达到了一般均衡。
　　（二）埃奇沃斯《心理学的数学基础》
　　斯蒂格勒在其1957年的《完全竞争的历史回顾》中指出：经济学家很少真正认真地去研究埃奇沃斯的《心理学的数学基础》，只知道有埃奇沃斯这么一个人，这本书也许是数学史上最难读懂的一本著作，所以大家都不去读，但是我们今天所运用的事例都是从那里推导出的。
　　埃奇沃斯第一次给出了关于完备市场的系统的定义，他在定义中指出竞争的场域必须有两个特征，一个是“自由缔约”，也就是每一个都可以和别人自由自愿的签约，另一个就就是“信息完全”，这样就可以使“竞价充分”。在如此定义的完备市场上，他严格证明出了，在给定初始资源禀赋的条件下，经济的均衡总处在“埃奇沃斯方盒”的契约曲线上。
　　
　　（三）不动点定理和现代一般均衡理论
　　现代意义上的一般均衡理论研究始于20世纪30年代，由小门格尔领导的“维也纳小组”中的成员匈牙利籍数学家瓦尔德在一系列的特定模型中，证明出了一般均衡解的存在性。到了1942年，一位日本数学家角谷静夫，由于太平洋战争爆发滞留在美国，在阿罗的要求下，证明了一个重要的数学的定理——角谷不动点定理，其实质是布劳维尔不动点定理的推广。到了20世纪50年代，三位美国数理经济学家阿罗、德布鲁和麦肯齐不约而同的发现了：由不动点定理出发是证明一般均衡存在性的一般化的方法，而后阿罗和德布鲁又把商品的概念推广至存在不确定性的环境中，提出了著名的阿罗—德布鲁一般均衡模型。
　　四、一般均衡的社会福利含义
　　和一般均衡紧密相连的就是现代福利经济理论——达到一般均衡的经济，其整体社会福利如何，这一理论出现的本意是为了论证自由市场经济对于整个社会而言是“好的”。但是，数学的严格性使我们不得不承认，仅仅依靠自由市场是会存在问题的。、
　　（一）福利经济学第一基本定理
　　该定理表明：在完全私有制和完全凸性假设下，如果经济存在一般均衡，那么均衡配置一定是帕累托有效的。
　　值得指出的是，两个假设中的凸性其实质就是完全竞争的市场机制。只有在完全竞争的市场上，才能运用角谷不动点定理，才能有一般均衡的存在。但是自20世纪90年代依赖，随着互联网经济的发展，在有些行业规模报酬递增是普遍现象，新古典经济学无法对此作出解释。杨小凯试图运用组合数学的法方证明在规模收益递增的情况下，经济均衡会存在角点解，但最终的数学证明一直都未完成。
　　另一个私有制的假设也存在问题，完全的私有性意味着每一个要素都不能是公共的，而数学上也确实证明了如果存在公共物品，就会出现非凸性，这也就意味着，每一项有经济夹着的东西都必须私有化。但这就无法解释为什么能源、邮政几乎都是国有的。
　　(二）福利经济学第二基本定理
　　第二基本定理可以这样来理解：存在一个初始的分配方案，通过财产的重新分配，让所有的社会成员得到相应的份额，然后通过市场竞争，这样形成的一般均衡就一定会达到我们想要的帕累托最优点。但阿罗在《社会#p#副标题#e#福利概念中的一个困难》（1950）中指出：“这样的方法就意味一场社会革命。”这很好理解：弱势群体掌握的资源很少，现今世界资源禀赋的分配状况本身就是不平等的，如果要重新进行配置，就一定会带来社会和文化上的革命。阿罗同时指出：“如何找到那个让我们更多人感到幸福的点，这是一个宪法问题，需要建立一个公正的投票程序，让每一个公民的偏好得到尊重。”但尊重所有公民的偏好，这是一个非常强的假设，而且由于信息不对称，我们互相之间也无法准确的知道对方的偏好。
　　(三）阿罗不可能定理
　　其实早在18世纪法国思想家孔多塞就提出了简单多数投票中著名的“孔多塞悖论”，即在少数服从的多数这种简单而普遍使用的民主投票方式中，只要投票人数大于3人，就会由于社会中每个人对不同事物偏好的不一致，而产生扭曲真实社会偏好次序的结果。而阿罗不可能定理实际上是对孔多塞悖论严格化和一般化。
　　阿罗指出，在基本的个人选择的公理框架、简单多数投票的规则下（选民大于等于3，候选方案大于等于2），并满足五个阿罗公理（个体偏好的自由性、社会偏好对个人偏好的“正向反应”、无关方案的独立性、社会偏好的非强加性、社会选择的非独裁性）的条件下，存在一个能够反映社会偏好的偏好序，但是这个偏好序要么是强加的，要么就是独裁的。即不存在能够同时满足五个阿罗公理的社会选择函数，也就是说满足前四个公理的选择规则得到的结果竟然是独裁的。
　　进一步的，阿马蒂亚•森1970在其最重要的一篇论文《帕累托自由的不可能性》中弱化了的阿罗公理条件，他把“非独裁性”修改为“最低限度的自由主义”，即社会应当至少赋予两个人在至少一对社会状态下有选择权，并要认同他们的选择。通过这一改变，森论证了不可能得到一个既满足该条件又满足帕累托条件的社会选择规则。
　　五、结语
　　一般均衡理论及其所派生的现代福利经济理论向我们展现了一幅完美的图卷——市场通过“看不见的手”指引能够实现均衡，在均衡点上每个人的福利都能达到最大。但以个人理性决策为基础的一般均衡理论在遇到诸如“群体”问题时必然会遇到诸多问题——市场、社会能如同个人那般理性么？这就催生出了阿罗及其后续者（如森、阿利亚斯等）的工作：如何使得社会的选择是理性的，使得社会能够公正的反映出每个人的偏好，或者说什么样的民主程序是公正的？
　　在现代一般均衡理论中，无数学者所做的工作就是在寻求如何刻画出一条社会的无差异曲线，并且在这一条无差异曲线的每一个点上都公正的表示出了每个个人的偏好。遗憾的是虽有森提出了解决投票悖论的三个原则，但社会选择、民主制度问题仍然是任重而道远。但理论的创立并不是为了粉饰太平，而是为了提出问题，并求得解决的方法，个人和社会福利的悖论是我们必须所面对的，正如投票是我们一生中所必然要经历的。
　　参考文献
　　1.    安德鲁•马斯—科莱尔、迈克尔•D•温斯顿、杰里•R•格林著，刘文忻、李绍荣译《微观经济学》（下），中国社会科学出版社，2001年3月
　　2.    布莱恩•埃里克森著，费方域、孙娟译，《竞争均衡——理论和应用》，上海财经大学出版社，2008年12月
　　3.    杰拉德•德布鲁著，杨大勇、腾飞译，《价值理论及数理经济学的20篇论文》，首都经济贸易大学出版社，2002年5月
　　4.    肯尼斯•阿罗、迈克尔•D•英特里盖特著，杨斌、韩松、王蕾、汪俊译，《数理经济学手册》（第三卷），经济科学出版社，2003年12月
　　5.    罗斯•M•斯塔尔著，鲁昌许永国译，《一般均衡#p#副标题#e#理论》，上海财经大学出版社，2003年2月